你的存款安全吗?新西兰10家银行,只有1家通过了压力测试......
2021年12月7日 18:09在“非常严重”的情况下,只有1家银行能够满足储户的提款要求。
新西兰中文先驱网 Danielle 编译
据英文《先驱报》报道,新西兰央行储备银行(Reserve Bank)的测试显示,如果面临持续6个多月的“非常严重”的情况,新西兰10家大型银行中,只有1家能够满足存款人的取款需求。
今天(12月7日),储备银行公布了今年银行业两次压力测试的结果。
首次进行流动性测试
自2003年以来,储备银行会定期对银行的偿付能力进行测试,但今年首次对其流动性进行了测试。流动性测试主要考察在重大问题出现时,银行能否满足储户的撤资需求。
储备银行副行长Geoff Bascand表示,流动性压力测试有利于增强银行抵御流动性冲击的能力,改善银行内部应对压力测试的问题和不足。
这些调查结果将被用作流动性政策评估的一部分,评估工作将于2022年开始。
Geoff Bascand。英文《先驱报》资料图
测试拟定了两种情况:一种是“不利”情况,即银行的信用评级被下调一个等级;另一种是“非常严重”的情况,即银行的信用评级被下调三个等级。
潜在的重大问题包括网络攻击、IT系统中断或欺诈行为导致声誉受损,这些问题会导致大量存款被取出,新的融资也会受到限制。
测试拟定时长为重大问题持续6个月。
只有1家银行通过测试
从各大银行2021年3月的资产负债表来看,测试结果显示,在“不利”情况下,10家大型银行中,只有4家能够在6个月内满足储户的提款要求;在“非常严重”的情况下,只有1家能够满足。
图片来源:储备银行压力测试报告
参加测试的银行包括几家最大的银行——ANZ(澳新银行)、ASB、BNZ和Westpac(西太平洋银行),以及合作银行(The Co‑operative Bank)、荷兰合作银行新西兰有限公司(Rabobank New Zealand)、Heartland、SBS和TSB。
储备银行并未公布每家银行在测试中的表现,但发现在两种拟定情况下,规模较大的银行的生存期要短得多。
这是因为,大型银行的资金更多来自批发融资和大额存款,这些资金比小额存款退出银行的速度更快。
测试报告指出,在“非常严重”的情况下,一些大型银行在经历一个月的期限错配率之后,很快就会陷入赤字。大型银行和小型银行的测试结果差异的原因是资金构成的差异。
银行的缓解对策
不过,银行也可以采取行动,改善这一问题。
比如,如果缓解措施已经是银行应急计划的一部分,则可以模拟使用该措施。缓解措施包括减少或停止发放新贷款,依靠其母公司获得金融支持,提高存款利率以减少资金外流,从储备银行借钱等。
测试显示,在“非常严重”的情况下,银行会迅速减少放贷。
银行资本水平提高
另一项偿付能力压力测试显示,由于资本水平提高,银行体系的弹性抗压水平高于一年前,如果情况恶化,银行体系现在和将来都有能力支撑起经济。
不过,鉴于2028年新的资本审查标准将全面实施,届时,某个重大压力事件可能会使银行难以满足更高的资本要求。因此,银行业应该“居安思危”,在经济景气时期继续积累资本。
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