你的存款安全吗？新西兰10家银行，只有1家通过了压力测试......
2021年12月7日 18:09
新西兰中文先驱网 Danielle 编译
据英文《先驱报》报道，新西兰央行储备银行（Reserve Bank）的测试显示，如果面临持续6个多月的“非常严重”的情况，新西兰10家大型银行中，只有1家能够满足存款人的取款需求。
今天（12月7日），储备银行公布了今年银行业两次压力测试的结果。
首次进行流动性测试
自2003年以来，储备银行会定期对银行的偿付能力进行测试，但今年首次对其流动性进行了测试。流动性测试主要考察在重大问题出现时，银行能否满足储户的撤资需求。
储备银行副行长Geoff Bascand表示，流动性压力测试有利于增强银行抵御流动性冲击的能力，改善银行内部应对压力测试的问题和不足。
这些调查结果将被用作流动性政策评估的一部分，评估工作将于2022年开始。
Geoff Bascand。英文《先驱报》资料图
测试拟定了两种情况：一种是“不利”情况，即银行的信用评级被下调一个等级；另一种是“非常严重”的情况，即银行的信用评级被下调三个等级。
潜在的重大问题包括网络攻击、IT系统中断或欺诈行为导致声誉受损，这些问题会导致大量存款被取出，新的融资也会受到限制。
测试拟定时长为重大问题持续6个月。
只有1家银行通过测试
从各大银行2021年3月的资产负债表来看，测试结果显示，在“不利”情况下，10家大型银行中，只有4家能够在6个月内满足储户的提款要求；在“非常严重”的情况下，只有1家能够满足。
图片来源：储备银行压力测试报告
参加测试的银行包括几家最大的银行——ANZ（澳新银行）、ASB、BNZ和Westpac（西太平洋银行），以及合作银行（The Co‑operative Bank）、荷兰合作银行新西兰有限公司（Rabobank New Zealand）、Heartland、SBS和TSB。
储备银行并未公布每家银行在测试中的表现，但发现在两种拟定情况下，规模较大的银行的生存期要短得多。
这是因为，大型银行的资金更多来自批发融资和大额存款，这些资金比小额存款退出银行的速度更快。
测试报告指出，在“非常严重”的情况下，一些大型银行在经历一个月的期限错配率之后，很快就会陷入赤字。大型银行和小型银行的测试结果差异的原因是资金构成的差异。
银行的缓解对策
不过，银行也可以采取行动，改善这一问题。
比如，如果缓解措施已经是银行应急计划的一部分，则可以模拟使用该措施。缓解措施包括减少或停止发放新贷款，依靠其母公司获得金融支持，提高存款利率以减少资金外流，从储备银行借钱等。
测试显示，在“非常严重”的情况下，银行会迅速减少放贷。
银行资本水平提高
另一项偿付能力压力测试显示，由于资本水平提高，银行体系的弹性抗压水平高于一年前，如果情况恶化，银行体系现在和将来都有能力支撑起经济。
不过，鉴于2028年新的资本审查标准将全面实施，届时，某个重大压力事件可能会使银行难以满足更高的资本要求。因此，银行业应该“居安思危”，在经济景气时期继续积累资本。
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